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如果未来房地产贷款利差减少、房价下跌，会对商业银行资产产生何种影响？
近期，中国银监会发出紧急文件——《中国银监会关于开展商业银行房地产贷款业务风险自查工作的通知》，要求各家国有商业银行、股份制商业银行以及资产规模在500亿元以上的城市商业银行和在华外资法人银行，对其房地产贷款展开风险自查。
但这并非常规性的自查，在文件中，银监会要求银行展开“房地产贷款业务风险压力测试”，尤其提到进行个人住房贷款成数专项压力的测试。
“就是模拟如果未来银行房贷成数调整，对银行不良率、利率等指标产生的影响。”一家国有商业银行零售信贷部负责风险管理的人士说，“风险自查是常规性的，但这个风险压力测试是全新的，以前这么大规模的从来没有过。”
经过两轮房地产调控，大城市高涨的房价不仅没有回落，近两个月反而迎来新一轮全面上涨浪潮，各大商业银行个贷扭转颓势，“房贷日子红火，银监会肯定高度关注潜藏的风险了”。上述人士称。记者从多家银行了解到，他们已经开始做压力测试的前期准备。
按照《通知》要求，各银行需在8月17日前将自查报告报银监会。而个人住房贷款成数专项压力测试应形成独立报告，作为自查报告附件一同上报。
首次压力测试
“在国外（地区），风险压力测试是很普遍的风险管理方法。”银监会监管二部一人士7月20日说。
2005年年底，香港金管局担心本港某些银行可能未必承受得起息率大幅飙升而遭到重创，曾进行一套压力测试，评估在大幅加息的环境下各家银行面对的影响。但在中国内地，尚属首次。
“前段时间，银监会请了普华永道为商业银行做压力测试的培训。”一股份制商业银行零售信贷部副总说，“其实就是模拟，如果房价下跌或者其他政策改变的各种情境下，给银行带来的压力。”
测试分为两个部分：房地产贷款综合压力测试和个人住房贷款进行专项压力测试。
《通知》说，各商业银行应对本行房地产贷款业务实施风险费用总成本的压力测试，测试范围包括：本行房地产类贷款（含：土地储备贷款、房地产开发贷款、个人住房贷款、商业住房贷款）、其他使用房地产作为抵押品的贷款，测试所用基数数据为2007年6月底数据，时间间隔频度为6个月，压力情景分轻度、中度、重度三级。“测试完成后，哪些指标对银行影响最大，哪些银行属于高危一族，最受重创，会比较清楚。”上述银行人士说。
值得关注的是，《通知》中单独列出，要求商业银行进行个人住房贷款成数专项压力测试。
《通知》表示，这个测试的风险压力因素为个人住房贷款成数，分65％、60％、55％、50％四档设定压力情景。
对此，记者采访的三家银行人士均认为，这个《通知》出台具有导向意义，一个是让银行提高抗风险管理能力。另一个则是，“要专项测试贷款成数下降的压力，可能为未来政策决策提供判断基础。”此前市场上有传言，有关部门酝酿将购房首付款的比例从最低二成，提高到四至五成，这将意味着政府有可能对房地产热采取有史以来最猛的一剂“药”。但他们均表示，目前还未听到任何有关要提高按揭首付款比例的消息。
除了压力测试，银监会此次还要求进行房贷自查，各银行要对2006年9月至2007年6月房地产贷款情况和月度趋势变化进行情况分析。原则上应包括房地产贷款增长变化，不良贷款变化，贷款向房地产行业的几种情况，使用本行贷款的房地产开发企业数量及信用、资质情况，对同一房地产项目既发放开放贷款又发放按揭贷款情况，房地产开发项目房屋空置率和企业自有资金与使用贷款情况对比等。
房贷猛增后的变数
最近房地产市场再度升温，而房贷一路高歌猛进，银行抗风险能力再度引起监管部门关注。
“房贷好得超过我们预料，以前个人房贷在个贷的比例都很少超过90％以上，现在都有超过95％，尤其是一些银行的上海分行。”总部位于上海的一家股份制商业银行内部人士说。
“目前房价开始重启了新一轮上涨，但接下来，上涨可能面临新一轮紧缩的措施。”交通银行首席经济学家连平说，比如利率持续上升，不少房贷客户将不堪重负，很可能会提高银行房贷的违约率。
“尽管个贷看上去风险比较小，但在房地产波动很大的情况下，风险也会加大，目前房地产又开始大涨，未来有可能会，银行应该提早预防。”连平说。
不过，记者采访中发现，多数中资银行的个贷部门人士，仍然认为个贷风险并不大，对个贷仍持鼓励态度，并无出台政策控制个贷，只有部分银行进行窗口指导，对于房价上涨过快的区域进行风险提示。“考虑CPI指数上涨和人民币升值，房价不会大跌，最多是结构性和区域性调整。”一位上市银行零售信贷部负责人说。
各个银行对风险的防范，主要集中在对于假按揭的关注，而对于房地产开发贷款，一些银行则是反思此前过于谨慎的策略。
“中国银行业从来没有经历过房价下跌带来的痛苦调整。未来一段时间，房地产面临的市场将会更加波动，但银行其实是缺乏系统的数据和历史经验，来准确评估面临的风险压力。”上述国有商业银行零售信贷部人士说。
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